PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.TO с YTSL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA.TO с YTSL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO).

YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLA.TO и YTSL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA.TO и YTSL.NEO

2026 (YTD)2025
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-15.81%15.66%
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-15.65%33.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLA.TO показывает доходность -15.81%, а YTSL.NEO немного выше – -15.65%.

TSLA.TO

1 день
2.52%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-18.12%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YTSL.NEO

1 день
7.76%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-4.28%
1 год
71.44%
3 года*
26.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla CDR (CAD Hedged)

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с TSLYTSLA.TO с USCL.TOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с TSLPTSLA.TO с BRK-ATSLA.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLYYTSL.NEO с TSLA.NEOYTSL.NEO с VFV.TOYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с HHIS.TO

Доходность на риск

TSLA.TO vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.TO c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.TOYTSL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.33

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.88

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.25

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

8.75

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.TO vs. YTSL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа YTSL.NEO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.TO и YTSL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.TOYTSL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.54

-0.58

Корреляция

Корреляция между TSLA.TO и YTSL.NEO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.TO и YTSL.NEO

TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%.

TTM2025202420232022
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		47.25%36.11%12.80%24.07%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TSLA.TO и YTSL.NEO

Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки YTSL.NEO в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и YTSL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLA.TOYTSL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-58.40%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-23.95%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-16.60%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-20.85%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

8.89%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.TO и YTSL.NEO

Текущая волатильность для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) составляет 11.21%, в то время как у Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTSL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLA.TOYTSL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

14.81%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

32.59%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.39%

53.99%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.69%

62.89%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.69%

62.89%

-5.20%