PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLA.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-17.87%15.66%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.TO показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

TSLA.TO

1 день
4.59%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.56%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla CDR (CAD Hedged)

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с TSLYTSLA.TO с YTSL.NEOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с TSLPTSLA.TO с BRK-ATSLA.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

TSLA.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.45

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.76

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.67

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

2.74

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.TO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.04

-1.11

Корреляция

Корреляция между TSLA.TO и USCL.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.TO и USCL.TO

TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%.

TTM202520242023
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок TSLA.TO и USCL.TO

Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLA.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-21.85%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-14.94%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.55%

-8.56%

-15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-2.66%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

3.63%

+7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.TO и USCL.TO

Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLA.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

5.13%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.85%

9.48%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

20.04%

+33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.74%

15.62%

+42.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.74%

15.62%

+42.12%