PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с VTSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSL с VTSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) are both funds - TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, TSL returned 20.28%/yr vs 21.99%/yr for VTSMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSL charges 1.15%/yr vs 0.14%/yr for VTSMX.

Доходность

Сравнение доходности TSL и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью 11.96%.

TSL

1 день
-0.11%
1 месяц
9.37%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-9.11%
1 год
20.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSMX

1 день
0.24%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.85%
1 год
29.00%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSL и VTSMX

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-9.40%3.49%64.12%113.79%-66.58%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		11.96%16.63%22.76%26.38%-6.60%

Correlation

The correlation between TSL and VTSMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between TSL and VTSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQ
Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с TRBCXVTSMX с VOOVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX

Доходность на риск

TSL vs. VTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLVTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.46

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.35

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.36

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

15.51

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. VTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTSMX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.46

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.59

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TSL и VTSMX

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и VTSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-55.38%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.98%

-8.93%

-28.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.30%

-19.63%

-43.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

0.00%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-8.90%

-29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

1.93%

+14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и VTSMX

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

2.95%

+12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

9.19%

+24.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.94%

12.19%

+45.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.18%

17.36%

+55.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.18%

18.41%

+54.77%

Сравнение комиссий TSL и VTSMX

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и VTSMX

TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.93%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TSL and VTSMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSL has higher volatility (15.25%) compared to VTSMX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs VTSMX's -55.38%.

VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSL и VTSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор