Сравнение TSL с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности TSL и VTSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и VTSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -22.25% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -6.76% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью -6.76%.
TSL
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и VTSMX
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Доходность на риск
TSL vs. VTSMX — Ранг доходности на риск
TSL
VTSMX
Сравнение TSL c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | VTSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 5.04 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TSL и VTSMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и VTSMX
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.12% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и VTSMX
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и VTSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -55.38% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -12.41% | -21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.55% | -8.93% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -8.94% | -30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 2.56% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и VTSMX
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | VTSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 4.39% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 9.33% | +27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 18.42% | +50.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 17.33% | +56.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 18.37% | +55.67% |