Сравнение TSL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TSL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и SPUU
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TSL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TSL
SPUU
Сравнение TSL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.36 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TSL и SPUU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и SPUU
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и SPUU
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -59.35% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -23.10% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -12.15% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -9.62% | -29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 5.41% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и SPUU
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 10.73% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 19.20% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 36.23% | +33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 33.47% | +40.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 35.72% | +38.30% |