Сравнение TSL с SGOV
TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. TSL is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, TSL returned 18.86%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSL charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TSL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
TSL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -10.75%
- 6 месяцев
- -12.30%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -10.75% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.24% |
Correlation
The correlation between TSL and SGOV is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TSL
SGOV
Сравнение TSL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 195.55 | -194.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 398.20 | -397.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 4,462.00 | -4,460.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 20.28 | -19.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 12.49 | -12.46 |
Просадки
Сравнение просадок TSL и SGOV
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -0.03% | -74.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.98% | -0.01% | -36.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.30% | -0.01% | -63.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | 0.00% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -0.00% | -38.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 0.00% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и SGOV
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 0.05% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.15% | 0.13% | +34.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.96% | 0.20% | +57.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.15% | 0.24% | +72.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 0.24% | +72.91% |
Сравнение комиссий TSL и SGOV
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и SGOV
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSL and SGOV have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSL has higher volatility (15.30%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, TSL dropped -74.52% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, TSL leads with 18.86% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSL has performed better with a 18.86% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for TSL.
TSL is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор