Сравнение TSL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TSL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и SGOV
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
TSL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TSL
SGOV
Сравнение TSL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 20.61 | -20.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 283.87 | -282.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 201.33 | -200.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 411.31 | -409.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4,618.08 | -4,614.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 20.61 | -20.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 12.34 | -12.35 |
Корреляция
Корреляция между TSL и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и SGOV
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и SGOV
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -0.03% | -74.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -0.01% | -34.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | 0.00% | -33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | 0.00% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 0.00% | +14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и SGOV
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 0.06% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 0.13% | +37.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 0.20% | +69.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 0.24% | +73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 0.24% | +73.78% |