Сравнение TSL с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
TSL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 113.79% | -66.58% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и IFED
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
TSL vs. IFED — Ранг доходности на риск
TSL
IFED
Сравнение TSL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.51 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.38 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.18 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.58 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TSL и IFED составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и IFED
Ни TSL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и IFED
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -22.36% | -52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -14.65% | -19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -12.41% | -21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -5.71% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 4.70% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и IFED
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 4.93% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 10.82% | +26.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 18.80% | +50.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 19.71% | +54.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 19.71% | +54.31% |