PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISIX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISIX с TIREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISIX (TIAA-CREF Short Term Bond Fund) and TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) are both mutual funds - TISIX is a Short-Term Bond fund managed by TIAA Investments, while TIREX is a REIT fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TISIX returned 2.48%/yr vs 6.44%/yr for TIREX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TISIX charges 0.26%/yr vs 0.47%/yr for TIREX.

Доходность

Сравнение доходности TISIX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISIX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции TISIX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 2.48% против 6.44% соответственно.

TISIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.11%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.48%

TIREX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.78%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.55%
3 года*
9.21%
5 лет*
1.62%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISIX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		0.80%5.91%4.59%5.07%-3.32%0.18%3.76%4.43%1.25%1.88%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		9.08%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Correlation

The correlation between TISIX and TIREX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2006 г.

-0.03

The correlation between TISIX and TIREX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Short Term Bond Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TISIX:
TISIX с TSITXTISIX с VBIRXTISIX с VOOTISIX с DLDFXTISIX с GPICXTISIX с TVIIXTISIX с GPARX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с SCHDTIREX с VNQTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с SCHH

Доходность на риск

TISIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISIX
Ранг доходности на риск TISIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISIXTIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.84

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.20

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.27

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

4.32

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISIX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISIX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISIXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.84

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.09

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.32

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.33

+1.12

Просадки

Сравнение просадок TISIX и TIREX

Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и TIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISIXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-74.18%

+68.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-8.55%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-17.95%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.31%

-35.67%

+30.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.31%

-39.26%

+33.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-6.26%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-13.48%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.50%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TISIX и TIREX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.65%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISIXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.65%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

9.54%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

12.94%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

18.82%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

20.14%

-18.36%

Сравнение комиссий TISIX и TIREX

TISIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISIX и TIREX

Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности TIREX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.52%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		4.35%4.34%3.57%3.18%2.10%1.63%2.14%2.87%2.21%1.87%1.86%1.72%

Часто задаваемые вопросы

TISIX and TIREX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIREX has higher volatility (3.65%) compared to TISIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, TISIX dropped -5.31% vs TIREX's -74.18%.

TISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISIX и TIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор