Сравнение TISIX с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TISIX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 2.46% против 5.75% соответственно.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и TIREX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
TISIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
TISIX
TIREX
Сравнение TISIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.22 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 0.41 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 0.37 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 1.52 | +14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.22 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.12 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.29 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.32 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и TIREX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и TIREX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TIREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и TIREX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -74.18% | +68.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -12.38% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -35.67% | +30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | -39.26% | +33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -11.84% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -13.54% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.97% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и TIREX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.48%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 4.60% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 9.11% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 16.12% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 18.84% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 20.13% | -18.37% |