PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TISIX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISIX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISIX и GPARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund
0.01%5.91%4.59%5.07%-3.32%0.18%3.76%4.43%1.25%1.88%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции TISIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.33% соответственно.


TISIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.05%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.46%

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Short Term Bond Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Сравнение комиссий TISIX и GPARX

TISIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.


Доходность на риск

TISIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TISIX
Ранг доходности на риск TISIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISIXGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.73

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.29

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.44

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

11.20

+4.90

TISIX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPARX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISIX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TISIXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.73

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.54

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.79

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.76

+0.68

Корреляция

Корреляция между TISIX и GPARX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TISIX и GPARX

Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GPARX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund
3.98%4.34%3.57%3.18%2.10%1.63%2.14%2.87%2.21%1.87%1.86%1.72%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TISIX и GPARX

Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и GPARX.


Загрузка...

Показатели просадок


TISIXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-15.56%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-4.68%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.31%

-15.56%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.31%

-15.56%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.88%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.40%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.02%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TISIX и GPARX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.48%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TISIXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

2.14%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

6.13%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

6.57%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.94%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

4.23%

-2.47%