Сравнение TSITX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSITX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TSITX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.03% против 7.01% соответственно.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и PUDZX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSITX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TSITX
PUDZX
Сравнение TSITX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.04 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.65 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.45 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 13.65 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.52 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и PUDZX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и PUDZX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -21.53% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -8.20% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | -17.98% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -21.53% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.59% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -5.31% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.47% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и PUDZX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 2.16%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.71% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 6.29% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 9.72% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 10.59% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 9.70% | -5.29% |