Сравнение TSII с TESL
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed. TSII is actively managed, while TESL is passively managed. Over the past year, TSII returned 20.55% vs -20.25% for TESL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSII charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for TESL.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TESL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у TESL с доходностью -9.72%.
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TESL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -6.41%
- 6 месяцев
- -6.41%
- С начала года
- -9.72%
- 1 год
- -20.25%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и TESL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -9.72% | -14.79% |
Correlation
The correlation between TSII and TESL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between TSII and TESL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TESL — Ранг доходности на риск
TSII
TESL
Сравнение TSII c TESL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TESL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.36 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -0.59 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TESL
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TESL в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TESL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -69.11% | +40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -56.12% | +27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -43.98% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -37.77% | +27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 34.15% | -20.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TESL
Текущая волатильность для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) составляет 17.10%, в то время как у Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что TSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TESL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 18.09% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 38.78% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 57.04% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 51.47% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 50.31% | -2.48% |
Сравнение комиссий TSII и TESL
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TESL в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TESL
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, что больше доходности TESL в 24.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 24.51% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TSII and TESL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TESL has higher volatility (18.09%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs TESL's -69.11%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -20.25% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -20.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 24.51% for TESL.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TESL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.97% for TESL.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TESL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор