PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TESL с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с AVUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. TESL is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, TESL returned 9.95%/yr vs 13.34%/yr for AVUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TESL charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности TESL и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.18%.

TESL

1 день
-2.76%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-12.21%
1 год
-25.27%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
11.83%
С начала года
15.18%
1 год
27.24%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и AVUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-12.21%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.18%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%0.29%

Correlation

The correlation between TESL and AVUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.59

The correlation between TESL and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TESL и AVUS

Секторы
TESL
AVUS

Потребительский циклический сектор

100.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

30.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
AVUS
11.4%

Сырьевые материалы

TESL

-

AVUS
2.6%

Коммуникационные услуги

TESL

-

AVUS
9.3%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

AVUS
4.2%

Энергетика

TESL

-

AVUS
6.8%

Финансовые услуги

TESL

-

AVUS
14.5%

Здравоохранение

TESL

-

AVUS
7.0%

Промышленность

TESL

-

AVUS
11.2%

Недвижимость

TESL

-

AVUS
0.1%

Технологии

TESL

-

AVUS
30.5%

Коммунальные услуги

TESL

-

AVUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с QLC
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

TESL vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 66
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TESLAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.16

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.96

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.49

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

15.43

-16.17

TESL vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TESL и AVUS

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-37.04%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-7.85%

-48.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-19.74%

-36.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-22.19%

-46.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.53%

-0.30%

-45.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.78%

-5.02%

-32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.27%

1.77%

+32.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и AVUS

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.06%

3.16%

+14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

9.82%

+29.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

12.68%

+44.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.48%

17.34%

+34.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

20.75%

+29.56%

Сравнение комиссий TESL и AVUS

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и AVUS

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности AVUS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		25.21%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and AVUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (18.06%) compared to AVUS (3.16%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.34% vs 9.95% for TESL. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.34% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.92% for AVUS.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Avantis. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор