Сравнение TSII с CEPI
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 14.16% vs 32.91% for CEPI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSII charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности TSII и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 11.07% |
Correlation
The correlation between TSII and CEPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between TSII and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. CEPI — Ранг доходности на риск
TSII
CEPI
Сравнение TSII c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.47 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 3.49 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и CEPI
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, примерно равная максимальной просадке CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -29.48% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -22.47% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -1.96% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -8.41% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 9.45% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и CEPI
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 8.13% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 21.59% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 27.39% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 31.62% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 31.62% | +15.62% |
Сравнение комиссий TSII и CEPI
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и CEPI
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности CEPI в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and CEPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs 14.16% for TSII. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 44.52% for CEPI.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор