PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с TGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с TGWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX).

TSI управляется TCW. TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и TGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и TGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.45%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у TGWIX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции TGWIX по среднегодовой доходности: 5.30% против 2.43% соответственно.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

TGWIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.23%
1 год
12.26%
3 года*
6.67%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB
Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGHYX

Сравнение комиссий TSI и TGWIX

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Доходность на риск

TSI vs. TGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c TGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.71

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

2.45

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.65

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

7.30

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. TGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TGWIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и TGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.71

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между TSI и TGWIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и TGWIX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности TGWIX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.59%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TSI и TGWIX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSITGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-31.56%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.76%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-26.94%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-28.28%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-7.76%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-11.59%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.76%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и TGWIX

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSITGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.20%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

5.69%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

7.39%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

8.24%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

9.02%

+5.05%