Сравнение TSI с TGWIX
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) are both mutual funds - TSI is a Multisector Bonds fund managed by TCW, while TGWIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TSI returned 5.24%/yr vs 3.19%/yr for TGWIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и TGWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у TGWIX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции TGWIX по среднегодовой доходности: 5.24% против 3.19% соответственно.
TSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
TGWIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам TSI и TGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 3.41% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
Correlation
The correlation between TSI and TGWIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. TGWIX — Ранг доходности на риск
TSI
TGWIX
Сравнение TSI c TGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSI | TGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.79 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.49 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSI | TGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.67 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TSI и TGWIX
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | TGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -31.56% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.64% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -9.85% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -26.94% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -28.28% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -1.21% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -11.49% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.11% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и TGWIX
Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 1.85%, в то время как у TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | TGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.85% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.31% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 8.21% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 8.49% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 9.07% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и TGWIX
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности TGWIX в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.94% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and TGWIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGWIX has higher volatility (2.85%) compared to TSI (1.85%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs TGWIX's -31.56%.
TGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и TGWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор