Сравнение TSI с VZ
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) is Multisector Bonds fund managed by TCW, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TSI returned 5.24%/yr vs 4.53%/yr for VZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 5.24% против 4.53% соответственно.
TSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
VZ
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам TSI и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
VZ Verizon Communications Inc. | 18.27% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between TSI and VZ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.12 |
The correlation between TSI and VZ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. VZ — Ранг доходности на риск
TSI
VZ
Сравнение TSI c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSI | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.03 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.22 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSI | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSI и VZ
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -50.66% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -13.32% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -14.93% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -38.38% | +19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -41.21% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.84% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -14.75% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.13% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и VZ
Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 1.85%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 4.69% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 17.48% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 22.27% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 21.54% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 20.31% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и VZ
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности VZ в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.93% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and VZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (4.69%) compared to TSI (1.85%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор