PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSI с VZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) is Multisector Bonds fund managed by TCW, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TSI returned 5.07%/yr vs 3.86%/yr for VZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSI и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 5.07% против 3.86% соответственно.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-4.20%
1 год
-0.45%
3 года*
7.02%
5 лет*
2.12%
10 лет*
5.07%

VZ

1 день
3.02%
1 месяц
-3.35%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.88%
1 год
17.75%
3 года*
17.22%
5 лет*
2.48%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSI и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-6.33%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
VZ
Verizon Communications Inc.		18.48%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between TSI and VZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.12

The correlation between TSI and VZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с TGDVXTSI с JMMTSI с HFSITSI с PGHYTSI с EVGTSI с VICI
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

TSI vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.77

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.40

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.34

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

2.80

-2.92

TSI vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSI и VZ

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-50.66%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-13.32%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-14.93%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-38.38%

+19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-41.21%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.68%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-14.82%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.36%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и VZ

Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 1.41%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.62%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

18.34%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

23.06%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

21.75%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

20.41%

-6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и VZ

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности VZ в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		9.15%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.92%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

TSI and VZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (7.62%) compared to TSI (1.41%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSI и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор