PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с VZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с VZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Verizon Communications Inc. (VZ).

TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности TSI и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
VZ
Verizon Communications Inc.		23.37%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.47% соответственно.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

VZ

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.18%
С начала года
23.37%
6 месяцев
16.61%
1 год
16.28%
3 года*
15.89%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDBTSI с EVG
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

TSI vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.71

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.25

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.23

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

2.80

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.71

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между TSI и VZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и VZ

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VZ в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.54%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Просадки

Сравнение просадок TSI и VZ

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и VZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-50.66%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-13.32%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-40.31%

+21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-41.21%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-3.87%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-14.80%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

5.83%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и VZ

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.23%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

18.08%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

22.95%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

21.32%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

20.25%

-6.18%