Сравнение TSI с JMM
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, TSI returned 4.90%/yr vs 2.89%/yr for JMM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и JMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у JMM с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TSI превзошли акции JMM по среднегодовой доходности: 4.90% против 2.89% соответственно.
TSI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -6.81%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 4.90%
JMM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам TSI и JMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.78% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -0.45% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.77% | 13.56% | -5.37% | 10.58% |
Correlation
The correlation between TSI and JMM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г. | 0.08 |
Over the past year, TSI and JMM have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. JMM — Ранг доходности на риск
TSI
JMM
Сравнение TSI c JMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSI | JMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.47 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.89 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSI и JMM
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки JMM в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и JMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | JMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -48.15% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -8.28% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -9.92% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -24.19% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -26.48% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.46% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -14.08% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.35% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и JMM
TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | JMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.75% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.18% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 11.37% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 13.41% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.90% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и JMM
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности JMM в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 5.99% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.43% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and JMM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSI has higher volatility (2.03%) compared to JMM (1.75%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs JMM's -48.15%.
TSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и JMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор