PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с HFSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).

TSI управляется TCW. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%2.95%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.82%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью -0.82%.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.40%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDBTSI с EVG
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR

Сравнение комиссий TSI и HFSI

HFSI
Hartford Strategic Income ETF

Доходность на риск

TSI vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSIHFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.50

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

2.05

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.81

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

7.08

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HFSI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.50

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между TSI и HFSI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и HFSI

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности HFSI в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.65%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSI и HFSI

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и HFSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-19.34%

-41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-3.54%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-2.32%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-5.91%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.91%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и HFSI

TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.64%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

2.38%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

4.27%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

5.01%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

5.01%

+9.06%