PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSI с TGVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and TGVOX (TCW Relative Value Mid Cap Fund) are both mutual funds - TSI is a Multisector Bonds fund managed by TCW, while TGVOX is a Mid Cap Value Equities fund managed by TCW. Over the past 10 years, TSI returned 5.24%/yr vs 12.50%/yr for TGVOX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSI и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у TGVOX с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции TSI уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 5.24% против 12.50% соответственно.

TSI

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-0.99%
3 года*
6.96%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.24%

TGVOX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.03%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.56%
1 год
36.27%
3 года*
22.09%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSI и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-6.08%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		17.95%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Correlation

The correlation between TSI and TGVOX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с TGDVXTSI с JMMTSI с HFSITSI с PGHYTSI с VZTSI с VICI
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TCVIXTGVOX с AVALXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGDVXTGVOX с TGWIXTGVOX с FIUSX

Доходность на риск

TSI vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 22
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITGVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.49

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.46

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.97

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

15.27

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TGVOX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.49

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TSI и TGVOX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSITGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-58.14%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.04%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-22.69%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-23.81%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-51.10%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-0.22%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-10.30%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.34%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и TGVOX

Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 1.83%, в то время как у TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSITGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.96%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.84%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

14.43%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

19.55%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

22.30%

-8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и TGVOX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности TGVOX в 18.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		18.40%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		8.44%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Часто задаваемые вопросы

TSI and TGVOX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGVOX has higher volatility (3.96%) compared to TSI (1.83%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs TGVOX's -58.14%.

TGVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSI и TGVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор