PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSI с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSI с TGVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX).

TSI управляется TCW. TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TSI и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSI и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, TSI показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у TGVOX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции TSI уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.47% соответственно.

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Strategic Income Fund Inc.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с EVG
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGCFXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX

Сравнение комиссий TSI и TGVOX

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TSI vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSI c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSITGVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.27

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.78

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.76

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

7.78

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSI vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TGVOX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSI и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSITGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.27

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между TSI и TGVOX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSI и TGVOX

Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности TGVOX в 20.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%

Просадки

Сравнение просадок TSI и TGVOX

Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и TGVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSITGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-58.14%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-15.42%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-23.81%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.00%

-51.10%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-6.22%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-10.35%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.49%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSI и TGVOX

Текущая волатильность для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) составляет 4.85%, в то время как у TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSITGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.75%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

11.43%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

20.80%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

19.65%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

22.33%

-8.26%