PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSGGX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSGGX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGGX и TLLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund
-4.77%17.42%12.98%19.45%-18.19%13.49%17.44%23.66%-9.29%18.11%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Доходность по периодам

С начала года, TSGGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TSGGX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.94% соответственно.


TSGGX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
12.80%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.87%

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Сравнение комиссий TSGGX и TLLIX

TSGGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLLIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TSGGX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSGGX
Ранг доходности на риск TSGGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGGX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSGGXTLLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.84

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.51

-2.40

TSGGX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGGX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGGX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSGGXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Корреляция

Корреляция между TSGGX и TLLIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGGX и TLLIX

Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности TLLIX в 3.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund
7.49%7.14%2.83%2.34%8.15%11.10%6.38%4.81%5.33%0.63%3.82%5.13%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TSGGX и TLLIX

Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и TLLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TSGGXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-31.41%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-10.75%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.38%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-31.41%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-6.38%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.19%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.33%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGGX и TLLIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) составляет 4.45%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSGGXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.56%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.89%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.32%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.42%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

15.48%

-1.34%