PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGGX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGGX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGGX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGGX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		-4.77%17.42%12.98%19.45%-18.19%13.49%17.44%23.66%-9.29%18.11%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TSGGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TSGGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 4.99% соответственно.

TSGGX

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.13%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.87%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с TSGGX:
TSGGX с VOOTSGGX с SICIXTSGGX с CSTAXTSGGX с QBDSXTSGGX с TCIEXTSGGX с TIBIXTSGGX с TILVX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий TSGGX и BERIX

TSGGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

Доходность на риск

TSGGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGGX
Ранг доходности на риск TSGGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGGXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.54

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.26

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.62

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

17.20

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGGX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGGX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGGX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGGXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.54

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.07

-0.37

Корреляция

Корреляция между TSGGX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGGX и BERIX

Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		7.49%7.14%2.83%2.34%8.15%11.10%6.38%4.81%5.33%0.63%3.82%5.13%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TSGGX и BERIX

Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGGXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-20.34%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-2.95%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-15.73%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-20.34%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-1.25%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.60%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.79%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGGX и BERIX

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGGXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.47%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

4.28%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

5.38%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

5.94%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

6.00%

+8.14%