Сравнение TSGAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TSGAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 10.88% соответственно.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и TSAIX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
TSGAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TSGAX
TSAIX
Сравнение TSGAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.28 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и TSAIX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и TSAIX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -34.58% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.72% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -28.28% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -34.58% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -7.52% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -4.96% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.71% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и TSAIX
Текущая волатильность для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) составляет 4.20%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.34% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 10.26% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 17.32% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 16.20% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.62% | -6.34% |