Сравнение TSGAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TSGAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 8.51% соответственно.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и PMAIX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TSGAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TSGAX
PMAIX
Сравнение TSGAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.43 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.08 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.50 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 11.66 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.43 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.11 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.12 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и PMAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и PMAIX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и PMAIX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -24.12% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.06% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -13.97% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -24.12% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.10% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -2.69% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.52% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и PMAIX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.29% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 4.18% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 7.19% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 7.20% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 7.58% | +3.70% |