PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSEL с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEL с VV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. TSEL is actively managed, while VV is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 21.26% for VV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности TSEL и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 10.39%.

TSEL

1 день
-3.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
-1.47%
1 год
-1.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.96%
С начала года
10.39%
1 год
21.26%
3 года*
20.25%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEL и VV

2026 (YTD)2025
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		-1.47%12.41%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.39%18.28%

Correlation

The correlation between TSEL and VV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.82

The correlation between TSEL and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с TSEL:
TSEL с TEMXTSEL с TLCITSEL с SIOTSEL с DVNDTSEL с TSECTSEL с BIBLTSEL с AVUS
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

TSEL vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEL
Ранг доходности на риск TSEL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEL: 99
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEL c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSELVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.68

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.33

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.32

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

9.98

-10.18

TSEL vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEL и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSEL и VV

Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSELVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-54.81%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-9.21%

-14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-0.98%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-6.81%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

2.14%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEL и VV

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSELVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

3.43%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

10.05%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

12.69%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

17.34%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

18.18%

+8.82%

Сравнение комиссий TSEL и VV

TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEL и VV

TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.02%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TSEL and VV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEL has higher volatility (8.31%) compared to VV (3.43%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs VV's -54.81%.

On 1-year performance, VV leads with 21.26% vs -1.89% for TSEL. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VV has performed better with a 21.26% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.

VV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for TSEL.

TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Vanguard. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.04% for VV.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEL и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор