Сравнение TSEL с SGRT
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
TSEL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 3.97% | -0.61% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between TSEL and SGRT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TSEL
SGRT
Сравнение TSEL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.63 | -3.23 |
Просадки
Сравнение просадок TSEL и SGRT
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -17.87% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -1.69% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -3.10% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 33.40% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 33.40% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 33.40% | -6.66% |
Сравнение комиссий TSEL и SGRT
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и SGRT
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and SGRT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for TSEL.
Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор