Сравнение TSEL с GQGU
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
TSEL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 1.44% | 1.40% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | -1.12% |
Correlation
The correlation between TSEL and GQGU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TSEL
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSEL c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и GQGU
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -8.41% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.41% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -2.74% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 10.50% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 10.50% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 10.50% | +16.42% |
Сравнение комиссий TSEL и GQGU
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и GQGU
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and GQGU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for TSEL.
They also come from different issuers: Touchstone and GQG Partners. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор