Сравнение TSEL с FDL
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. TSEL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 25.62% for FDL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам TSEL и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 14.76% |
Correlation
The correlation between TSEL and FDL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between TSEL and FDL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. FDL — Ранг доходности на риск
TSEL
FDL
Сравнение TSEL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.02 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 13.73 | -13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и FDL
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -65.93% | +36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -4.27% | -19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | 0.00% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -9.61% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 1.87% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и FDL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.91% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 8.74% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 11.79% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 14.41% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.13% | +9.87% |
Сравнение комиссий TSEL и FDL
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и FDL
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and FDL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 25.62% vs -1.89% for TSEL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.62% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор