Сравнение TSEL с DRLL
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. TSEL is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 34.54% for DRLL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.89%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 6.63% |
Correlation
The correlation between TSEL and DRLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between TSEL and DRLL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. DRLL — Ранг доходности на риск
TSEL
DRLL
Сравнение TSEL c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.04 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 5.24 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и DRLL
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -23.73% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -16.99% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -9.76% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -8.17% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 6.61% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и DRLL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.37% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 18.51% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 22.80% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 23.81% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 23.81% | +3.19% |
Сравнение комиссий TSEL и DRLL
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и DRLL
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and DRLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to DRLL (6.37%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 34.54% vs -1.89% for TSEL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 34.54% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Touchstone and Strive. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор