PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEL с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). TSEL is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, TSEL returned 8.97% vs 98.04% for DIG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности TSEL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEL показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.

TSEL

1 день
0.33%
1 месяц
4.97%
С начала года
3.97%
6 месяцев
1.87%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEL и DIG

2026 (YTD)2025
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		3.97%11.16%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%-1.35%

Correlation

The correlation between TSEL and DIG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.03

The correlation between TSEL and DIG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с TSEL:
TSEL с TEMXTSEL с TLCITSEL с DVNDTSEL с SIOTSEL с TDITSEL с SGRTTSEL с TSEC
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

TSEL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEL
Ранг доходности на риск TSEL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSELDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.43

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.78

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

4.23

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

11.54

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSELDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.43

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.00

+0.41

Просадки

Сравнение просадок TSEL и DIG

Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSELDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-97.04%

+68.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-23.29%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-51.13%

+46.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-64.36%

+56.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.45%

8.52%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEL и DIG

Текущая волатильность для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) составляет 4.88%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что TSEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSELDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

16.57%

-11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

33.00%

-17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

40.83%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

51.59%

-24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

57.80%

-31.06%

Сравнение комиссий TSEL и DIG

TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEL и DIG

TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
TSEL
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSEL and DIG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to TSEL (4.88%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 98.04% vs 8.97% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TSEL has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 98.04% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for TSEL.

TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Touchstone and ProShares. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEL и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор