Сравнение TSEL с BNO
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. TSEL is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам TSEL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -7.57% |
Correlation
The correlation between TSEL and BNO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. BNO — Ранг доходности на риск
TSEL
BNO
Сравнение TSEL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.61 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 4.66 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и BNO
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -87.06% | +58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -34.46% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -22.20% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -40.06% | +31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 11.87% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и BNO
Текущая волатильность для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) составляет 8.31%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что TSEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 15.19% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 39.16% | -21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 42.74% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 36.11% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 36.77% | -9.77% |
Сравнение комиссий TSEL и BNO
TSEL берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и BNO
Ни TSEL, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEL and BNO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to TSEL (8.31%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -1.89% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TSEL has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
TSEL and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Touchstone and USCF Investments. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор