Сравнение TSDOX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDOX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDOX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.51% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 4.06% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSDOX показывает доходность 0.51%, а MUIIX немного выше – 0.52%.
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.58%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDOX и MUIIX
TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
TSDOX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
TSDOX
MUIIX
Сравнение TSDOX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDOX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 3.24 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.31 | 16.83 | -7.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 8.51 | -4.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.29 | 42.24 | -28.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.21 | 88.82 | -36.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDOX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 1.94 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.83 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TSDOX и MUIIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDOX и MUIIX
Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.10% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDOX и MUIIX
Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDOX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -1.20% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.32% | -0.10% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.50% | -1.20% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.10% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.06% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDOX и MUIIX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDOX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.10% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.81% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 1.24% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.57% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.44% | -0.13% |