PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с WEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с WEFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и WEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и WEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		0.23%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 0.23%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

WEFIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Weitz Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с FTBFXWEFIX с PSTQXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с GCOW

Сравнение комиссий TSDLX и WEFIX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.

WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXWEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.44

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

5.09

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.71

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

5.21

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

20.75

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. WEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа WEFIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и WEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXWEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.44

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между TSDLX и WEFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и WEFIX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности WEFIX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.19%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и WEFIX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и WEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXWEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-5.98%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.91%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-4.75%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.66%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.60%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.23%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и WEFIX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXWEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.42%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.14%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.79%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.86%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.67%

+0.57%