PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий TSDLX и VIITX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.80

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

2.65

+5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.34

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.66

+4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

9.91

+19.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.80

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.41

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.75

+0.71

Корреляция

Корреляция между TSDLX и VIITX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и VIITX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и VIITX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-11.86%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.89%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-11.86%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.30%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-2.15%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.51%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и VIITX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.15%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.72%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.74%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

3.82%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

3.05%

-0.81%