PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		-0.02%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TSDLX и PRNHX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.85

0.61

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.30

1.04

+7.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.14

+1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

0.99

+6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.70

3.66

+26.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85

0.61

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

-0.06

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.47

+0.98

Корреляция

Корреляция между TSDLX и PRNHX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и PRNHX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и PRNHX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-70.96%

+63.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-13.70%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-48.37%

+40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-23.90%

+22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-18.39%

+16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.71%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

9.16%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

15.10%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

24.21%

-21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

24.47%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

22.71%

-20.47%