Сравнение TSDLX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDLX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%.
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDLX и GPARX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
TSDLX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
TSDLX
GPARX
Сравнение TSDLX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDLX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 1.73 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.03 | 2.29 | +5.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.38 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 2.44 | +4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 11.20 | +17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDLX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.73 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.54 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.76 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между TSDLX и GPARX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и GPARX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и GPARX
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDLX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | -15.56% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -4.68% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -15.56% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.88% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -2.40% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.02% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и GPARX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDLX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.14% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 6.13% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 6.57% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 4.94% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 4.23% | -1.99% |