PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с QYLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. TSDD is actively managed, while QYLG is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 25.58% for QYLG. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью 13.64%.

TSDD

1 день
3.70%
1 месяц
55.85%
6 месяцев
16.63%
С начала года
37.90%
1 год
-48.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.56%

QYLG

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
14.48%
С начала года
13.64%
1 год
25.58%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
Всё время*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QYLG

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
$1.61M$1.47M$1.34M

TSDD

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
$120.07M$146.70M$192.02M

Сравнение доходности по годам TSDD и QYLG

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		37.90%-74.84%-89.21%-20.49%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		13.64%15.29%22.02%8.85%

Correlation

The correlation between TSDD and QYLG is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.59

The correlation between TSDD and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и QYLG

Секторы
TSDD
QYLG

Потребительский циклический сектор

200.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
QYLG
10.7%

Сырьевые материалы

TSDD

-

QYLG
1.1%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

QYLG
13.1%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

QYLG
6.3%

Энергетика

TSDD

-

QYLG
0.5%

Финансовые услуги

TSDD

-

QYLG
0.2%

Здравоохранение

TSDD

-

QYLG
3.6%

Промышленность

TSDD

-

QYLG
2.7%

Недвижимость

TSDD

-

QYLG
0.1%

Технологии

TSDD

-

QYLG
60.8%

Коммунальные услуги

TSDD

-

QYLG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

TSDD vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSDD c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.71

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.38

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.05

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.14

-12.08

TSDD vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и QYLG

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-29.98%

-69.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-8.42%

-57.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-1.85%

-96.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.71%

-6.31%

-66.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.69%

2.30%

+52.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и QYLG

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.13%

5.95%

+26.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.61%

12.95%

+54.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.68%

15.05%

+77.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.07%

18.41%

+96.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.07%

18.09%

+96.98%

Сравнение комиссий TSDD и QYLG

TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и QYLG

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности QYLG в 17.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		17.10%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.11%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and QYLG have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (32.13%) compared to QYLG (5.95%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs QYLG's -29.98%.

On 1-year performance, QYLG leads with 25.58% vs -48.32% for TSDD. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLG has performed better with a 25.58% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.

QYLG has the higher dividend yield at 17.10%, compared with 6.11% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор