PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с QYLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. TSDD is actively managed, while QYLG is passively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 24.48% for QYLG. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLG

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.95%
1 год
24.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и QYLG

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		11.95%15.29%22.02%8.85%

Correlation

The correlation between TSDD and QYLG is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.58

The correlation between TSDD and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и QYLG

Секторы
TSDD
QYLG

Потребительский циклический сектор

200.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
QYLG
11.4%

Сырьевые материалы

TSDD

-

QYLG
1.0%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

QYLG
14.3%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

QYLG
6.4%

Энергетика

TSDD

-

QYLG
0.5%

Финансовые услуги

TSDD

-

QYLG
0.2%

Здравоохранение

TSDD

-

QYLG
3.7%

Промышленность

TSDD

-

QYLG
2.6%

Недвижимость

TSDD

-

QYLG
0.1%

Технологии

TSDD

-

QYLG
58.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

QYLG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

TSDD vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.71

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.35

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.92

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

12.24

-13.34

TSDD vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и QYLG

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-29.98%

-69.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-8.42%

-61.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-3.31%

-95.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-6.33%

-65.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

2.00%

+53.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и QYLG

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

6.28%

+27.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

12.34%

+50.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

14.40%

+74.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

18.31%

+96.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

18.06%

+96.38%

Сравнение комиссий TSDD и QYLG

TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и QYLG

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности QYLG в 16.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.75%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and QYLG have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to QYLG (6.28%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs QYLG's -29.98%.

On 1-year performance, QYLG leads with 24.48% vs -60.33% for TSDD. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLG has performed better with a 24.48% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.

QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 8.37% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор