Сравнение TSDD с QTOP
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. TSDD is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 30.13% for QTOP. Their -0.66 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 17.52%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
QTOP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 17.52%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.62M | $5.91M | $6.98M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -82.39% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.52% | 22.19% | 6.25% |
Correlation
The correlation between TSDD and QTOP is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between TSDD and QTOP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSDD и QTOP
Секторы
TSDD
QTOP
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
QTOP
Сырьевые материалы
TSDD
-
QTOP
Коммуникационные услуги
TSDD
-
QTOP
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
QTOP
Энергетика
TSDD
-
QTOP
-
Финансовые услуги
TSDD
-
QTOP
-
Здравоохранение
TSDD
-
QTOP
Промышленность
TSDD
-
QTOP
Недвижимость
TSDD
-
QTOP
-
Технологии
TSDD
-
QTOP
Коммунальные услуги
TSDD
-
QTOP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. QTOP — Ранг доходности на риск
TSDD
QTOP
Сравнение TSDD c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.32 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.17 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и QTOP
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -23.28% | -75.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -13.02% | -52.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -4.43% | -93.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -3.93% | -68.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 4.21% | +50.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и QTOP
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 8.83% | +23.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 18.31% | +49.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 21.59% | +71.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 23.91% | +91.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 23.91% | +91.16% |
Сравнение комиссий TSDD и QTOP
TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и QTOP
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности QTOP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and QTOP have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to QTOP (8.83%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs QTOP's -23.28%.
On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs -48.32% for TSDD. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.33% for QTOP.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while QTOP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.20% for QTOP.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор