Сравнение TSDD с PTIR
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). TSDD is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -45.45% for PTIR. Their -0.40 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -40.70%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.30M | $67.27M | $69.26M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -84.37% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 221.36% | 425.36% |
Correlation
The correlation between TSDD and PTIR is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение распределения секторов TSDD и PTIR
Секторы
TSDD
PTIR
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
PTIR
-
Сырьевые материалы
TSDD
-
PTIR
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
PTIR
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
PTIR
-
Энергетика
TSDD
-
PTIR
-
Финансовые услуги
TSDD
-
PTIR
-
Здравоохранение
TSDD
-
PTIR
-
Промышленность
TSDD
-
PTIR
-
Недвижимость
TSDD
-
PTIR
-
Технологии
TSDD
-
PTIR
Коммунальные услуги
TSDD
-
PTIR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TSDD
PTIR
Сравнение TSDD c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.57 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.93 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и PTIR
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -79.40% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -79.40% | +13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -59.13% | -39.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -31.25% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 49.05% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 32.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 53.92%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 53.92% | -21.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 92.82% | -25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 119.36% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 133.95% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 133.95% | -18.88% |
Сравнение комиссий TSDD и PTIR
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и PTIR
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PTIR в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and PTIR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to TSDD (32.13%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, PTIR leads with -45.45% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 32.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -45.45% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 6.11% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.04% for PTIR.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор