PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с PTIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs -18.36% for PTIR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.69%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-0.90%
1 месяц
4.86%
С начала года
-46.69%
6 месяцев
-47.81%
1 год
-18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и PTIR

2026 (YTD)20252024
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-82.98%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.69%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between TSDD and PTIR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов TSDD и PTIR

Секторы
TSDD
PTIR

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
PTIR

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

PTIR

-

Энергетика

TSDD

-

PTIR

-

Финансовые услуги

TSDD

-

PTIR

-

Здравоохранение

TSDD

-

PTIR

-

Промышленность

TSDD

-

PTIR

-

Недвижимость

TSDD

-

PTIR

-

Технологии

TSDD

-

PTIR
100.0%

Коммунальные услуги

TSDD

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

TSDD vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.18

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
0.45

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.27

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.46

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.18

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.96

-2.62

Просадки

Сравнение просадок TSDD и PTIR

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-69.10%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-68.11%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-63.26%

-35.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-27.55%

-43.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

39.74%

+20.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 24.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 33.41%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

33.41%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

77.09%

-22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

103.09%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

129.44%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

129.44%

-15.05%

Сравнение комиссий TSDD и PTIR

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и PTIR

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности PTIR в 10.90%

ПозицияTTM202520242023
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.90%5.81%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and PTIR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (33.41%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, PTIR leads with -18.36% vs -64.48% for TSDD. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -18.36% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 8.58% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.15% for PTIR.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор