Сравнение TSDD с MUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).
TSDD и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и MUD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -78.43% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -31.42% | -78.75% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -31.42%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -60.02%
- 1 год
- -83.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и MUD
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.
Доходность на риск
TSDD vs. MUD — Ранг доходности на риск
TSDD
MUD
Сравнение TSDD c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -1.27 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -3.06 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.27 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -1.27 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -1.09 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и MUD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и MUD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности MUD в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 8.59% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и MUD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MUD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -89.63% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -89.63% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -87.37% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -45.43% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 65.87% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и MUD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеют волатильность 22.84% и 23.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 23.39% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 50.20% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 65.58% | +44.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 64.02% | +52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 64.02% | +52.21% |