PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с CONL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs -78.61% for CONL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for CONL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -61.71%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONL

1 день
1.08%
1 месяц
-34.39%
С начала года
-61.71%
6 месяцев
-74.52%
1 год
-78.61%
3 года*
-10.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и CONL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-61.71%-58.49%4.23%225.41%

Correlation

The correlation between TSDD and CONL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов TSDD и CONL

Секторы
TSDD
CONL

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
CONL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

CONL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

CONL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

CONL

-

Энергетика

TSDD

-

CONL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

CONL
100.0%

Здравоохранение

TSDD

-

CONL

-

Промышленность

TSDD

-

CONL

-

Недвижимость

TSDD

-

CONL

-

Технологии

TSDD

-

CONL

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL

Доходность на риск

TSDD vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.57

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.62

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.86

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.19

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONL равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDCONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.20

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TSDD и CONL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-93.95%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-92.02%

+15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-93.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-93.41%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-55.99%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

65.98%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и CONL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 24.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 38.02%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

38.02%

-13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

101.00%

-46.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

139.06%

-46.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

149.85%

-35.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

149.85%

-35.46%

Сравнение комиссий TSDD и CONL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и CONL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and CONL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs CONL's -93.95%.

On 1-year performance, TSDD leads with -64.48% vs -78.61% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -64.48% return vs -78.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for CONL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while CONL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.15% for CONL.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор