PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCSX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCSX с SSCDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and SSCDX (Sit Small Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSCSX returned 13.47%/yr vs 11.52%/yr for SSCDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TSCSX charges 0.80%/yr vs 1.35%/yr for SSCDX.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 21.28%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции SSCDX по среднегодовой доходности: 13.47% против 11.52% соответственно.

TSCSX

1 день
0.16%
1 месяц
6.56%
С начала года
17.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.24%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.07%
10 лет*
13.47%

SSCDX

1 день
0.93%
1 месяц
4.08%
С начала года
21.28%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.39%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCSX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		17.35%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		21.28%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%

Correlation

The correlation between TSCSX and SSCDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2015 г.

0.94

The correlation between TSCSX and SSCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с IQLTTSCSX с IJRTSCSX с XSVMTSCSX с AVUVTSCSX с COWZTSCSX с JEPI
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SSMGXSSCDX с SDVGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SDMGXSSCDX с GDGIX

Доходность на риск

TSCSX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCSX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCSXSSCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.29

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.19

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.60

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

15.90

-7.10

TSCSX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCDX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и SSCDX

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и SSCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCSXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.66%

-38.79%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-8.22%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-23.99%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-27.06%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-38.79%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-6.98%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.38%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и SSCDX

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) имеют волатильность 4.96% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCSXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.96%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.28%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

16.57%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.12%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

20.73%

+1.43%

Сравнение комиссий TSCSX и SSCDX

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и SSCDX

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SSCDX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		1.77%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.01%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TSCSX and SSCDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSCDX has higher volatility (4.96%) compared to TSCSX (4.96%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs SSCDX's -38.79%.

SSCDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCSX и SSCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор