Сравнение TSCSX с RIVSX
TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSCSX returned 12.62%/yr vs 12.25%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSCSX charges 0.80%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и RIVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 32.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCSX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции RIVSX немного отстают с 12.25%.
TSCSX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 12.62%
RIVSX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 32.82%
- 6 месяцев
- 32.38%
- 1 год
- 54.84%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам TSCSX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 12.98% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 32.82% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Correlation
The correlation between TSCSX and RIVSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between TSCSX and RIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
TSCSX
RIVSX
Сравнение TSCSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 6.32 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 22.36 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.08 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и RIVSX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и RIVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -60.61% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -9.11% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -24.52% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -25.75% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -41.45% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -10.49% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.57% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и RIVSX
Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 4.44%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.33% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.35% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 18.68% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.26% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.92% | +0.21% |
Сравнение комиссий TSCSX и RIVSX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и RIVSX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности RIVSX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.09% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TSCSX and RIVSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVSX has higher volatility (5.33%) compared to TSCSX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs RIVSX's -60.61%.
RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCSX и RIVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор