Сравнение TSCO с CLH
TSCO (Tractor Supply Company) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CLH operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, TSCO returned 7.06%/yr vs 18.66%/yr for CLH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 7.06% против 18.66% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -36.72%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.06%
CLH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам TSCO и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -36.72% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 22.73% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between TSCO and CLH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.21 |
The correlation between TSCO and CLH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
CLH:
$7.40
TSCO:
15.16
CLH:
38.91
TSCO:
3.32
CLH:
1.55
TSCO:
1.07
CLH:
2.54
TSCO:
$15.52B
CLH:
$6.06B
TSCO:
$5.16B
CLH:
$1.81B
TSCO:
$1.96B
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. CLH — Ранг доходности на риск
TSCO
CLH
Сравнение TSCO c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.37 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 4.22 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и CLH
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -93.48% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -19.45% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -30.86% | -21.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -30.86% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -64.51% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -8.26% | -41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -32.89% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.00% | 6.29% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и CLH
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.20% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 18.92% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 27.10% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 28.63% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 34.75% | -5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и CLH
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.01% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и CLH
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and CLH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.84%) compared to CLH (8.20%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор