PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCO.L с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesco PLC (TSCO.L) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCO.L и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		7.18%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.19%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%27.96%28.56%
Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

TSCO.L:

£139.99B

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO.L:

£10.41B

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

TSCO.L:

£8.78B

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.19%. За последние 10 лет акции TSCO.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.85% против 23.28% соответственно.

TSCO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.67%
С начала года
7.18%
6 месяцев
11.39%
1 год
48.86%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.51%
10 лет*
12.85%

MSFT

1 день
-0.45%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-5.06%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.63%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с NWG.LTSCO.L с WMTTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с UGLTSCO.L с SWDA.L
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

TSCO.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCO.LMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

-0.19

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

-0.08

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

-0.10

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

-0.25

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCO.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.19

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.42

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.35

Корреляция

Корреляция между TSCO.L и MSFT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и MSFT

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCO.L
Tesco PLC		3.01%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и MSFT

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCO.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-69.38%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-33.91%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-37.15%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-37.15%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-31.58%

+26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-21.77%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

12.61%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и MSFT

Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCO.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.50%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

18.82%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

26.89%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

25.37%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

27.13%

-4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO.L и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
36.04B
81.27B
(TSCO.L) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSCO.L значения в GBp, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности TSCO.L и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.8%
68.0%
Активы портфеля
TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 36.04B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 36.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 950.00M при выручке в 36.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.