PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с JSAIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCO.L с JSAIY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesco PLC (TSCO.L) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY).

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и JSAIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCO.L и JSAIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		7.18%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
JSAIY
J Sainsbury PLC OTC		5.11%28.88%-3.04%45.58%-15.16%25.43%3.10%-8.43%13.00%0.96%
Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как JSAIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSAIY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

TSCO.L:

£139.99B

JSAIY:

$72.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO.L:

£10.41B

JSAIY:

$5.34B

EBITDA (12 мес.)

TSCO.L:

£8.78B

JSAIY:

$4.45B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у JSAIY с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции JSAIY по среднегодовой доходности: 12.85% против 7.40% соответственно.

TSCO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.67%
С начала года
7.18%
6 месяцев
11.39%
1 год
48.86%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.51%
10 лет*
12.85%

JSAIY

1 день
1.19%
1 месяц
-0.59%
С начала года
5.11%
6 месяцев
9.08%
1 год
62.53%
3 года*
14.29%
5 лет*
13.69%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

J Sainsbury PLC OTC

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с WMTTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с UGLTSCO.L с MSFTTSCO.L с SWDA.L
Часто сравнивают с JSAIY:
JSAIY с TSCDYJSAIY с WMTJSAIY с JGGI.L

Доходность на риск

TSCO.L vs. JSAIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JSAIY
Ранг доходности на риск JSAIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSAIY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSAIY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSAIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSAIY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSAIY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c JSAIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCO.LJSAIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.47

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.06

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

6.26

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

16.36

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO.L vs. JSAIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSAIY равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и JSAIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCO.LJSAIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.54

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между TSCO.L и JSAIY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и JSAIY

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JSAIY в 6.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TSCO.L
Tesco PLC		3.01%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%
JSAIY
J Sainsbury PLC OTC		6.98%7.21%4.77%4.28%6.38%3.83%4.49%4.63%3.75%3.56%4.55%

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и JSAIY

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки JSAIY в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и JSAIY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCO.LJSAIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-57.43%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.70%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-57.43%

+25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-57.43%

+25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.04%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-19.88%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.52%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и JSAIY

Tesco PLC (TSCO.L) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) имеют волатильность 6.94% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCO.LJSAIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.25%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

16.22%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

25.55%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

25.32%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

26.61%

-3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO.L и JSAIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и J Sainsbury PLC OTC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
36.04B
23.60B
(TSCO.L) Общая выручка
(JSAIY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSCO.L значения в GBp, JSAIY значения в USD

Сравнение рентабельности TSCO.L и JSAIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и J Sainsbury PLC OTC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
7.8%
6.1%
Активы портфеля
TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 36.04B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.

JSAIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 23.60B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 36.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

JSAIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила об операционной прибыли в 579.78M при выручке в 23.60B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 950.00M при выручке в 36.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

JSAIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о чистой прибыли в 221.44M при выручке в 23.60B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.