Сравнение TSCO.L с JSAIY
TSCO.L (Tesco PLC) and JSAIY (J Sainsbury PLC OTC) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TSCO.L returned 14.48%/yr vs 6.94%/yr for JSAIY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSCO.L и JSAIY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSCO.L торгуется в GBp, в то время как JSAIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSAIY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSCO.L показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у JSAIY с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции JSAIY по среднегодовой доходности: 14.48% против 6.94% соответственно.
TSCO.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 14.48%
JSAIY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 6.94%
Сравнение доходности по годам TSCO.L и JSAIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO.L Tesco PLC | 3.62% | 24.45% | 31.78% | 34.79% | -18.79% | 30.32% | -5.37% | 38.15% | -7.70% | 1.70% |
JSAIY J Sainsbury PLC OTC | -7.67% | 28.88% | -3.04% | 45.58% | -15.16% | 25.43% | 3.10% | -8.43% | 13.00% | 0.96% |
Correlation
The correlation between TSCO.L and JSAIY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between TSCO.L and JSAIY shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSCO.L:
£28.46B
JSAIY:
$9.52B
TSCO.L:
£0.54
JSAIY:
$1.12
TSCO.L:
8.34
JSAIY:
14.69
TSCO.L:
0.46
JSAIY:
0.35
TSCO.L:
0.20
JSAIY:
0.14
TSCO.L:
2.48
JSAIY:
1.55
TSCO.L:
£143.63B
JSAIY:
$66.39B
TSCO.L:
£10.94B
JSAIY:
$4.30B
TSCO.L:
£8.93B
JSAIY:
$4.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO.L vs. JSAIY — Ранг доходности на риск
TSCO.L
JSAIY
Сравнение TSCO.L c JSAIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO.L | JSAIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.75 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 2.30 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO.L | JSAIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO.L и JSAIY
Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки JSAIY в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и JSAIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO.L | JSAIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.40% | -47.37% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -18.11% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -24.44% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -47.37% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.40% | -47.37% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -15.84% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -16.66% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.86% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO.L и JSAIY
Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCO.L) составляет 6.80%, в то время как у J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSAIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO.L | JSAIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.35% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 17.01% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 22.29% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 25.39% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 26.56% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO.L и JSAIY
Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности JSAIY в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSAIY J Sainsbury PLC OTC | 7.85% | 7.21% | 4.77% | 4.28% | 6.38% | 3.83% | 4.49% | 4.63% | 3.75% | 3.56% | 4.55% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.24% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO.L и JSAIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и J Sainsbury PLC OTC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO.L и JSAIY
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
JSAIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о валовой прибыли в 993.41M при выручке в 16.04B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
JSAIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила об операционной прибыли в 460.26M при выручке в 16.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
JSAIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о чистой прибыли в 218.65M при выручке в 16.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO.L and JSAIY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и JSAIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор