PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSCO.L с JSAIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSCO.L с JSAIY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TSCO.L (Tesco PLC) and JSAIY (J Sainsbury PLC OTC) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TSCO.L returned 15.05%/yr vs 9.87%/yr for JSAIY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и JSAIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как JSAIY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSAIY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у JSAIY с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции JSAIY по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.87% соответственно.

TSCO.L

1 день
1.32%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
17.32%
С начала года
12.06%
1 год
21.44%
3 года*
29.16%
5 лет*
20.23%
10 лет*
15.05%

JSAIY

1 день
0.21%
1 месяц
20.06%
6 месяцев
15.71%
С начала года
11.40%
1 год
30.98%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.68%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO.L и JSAIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		12.06%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
JSAIY
J Sainsbury PLC OTC		11.40%28.88%-3.04%45.58%-15.16%25.43%3.10%-8.43%13.00%0.96%

Correlation

The correlation between TSCO.L and JSAIY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.51

The correlation between TSCO.L and JSAIY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO.L:

£30.21B

JSAIY:

$10.57B

EPS

TSCO.L:

£0.54

JSAIY:

£1.12

Коэффициент P/E

TSCO.L:

9.02

JSAIY:

12.80

Коэффициент PEG

TSCO.L:

0.50

JSAIY:

0.31

Коэффициент P/S

TSCO.L:

0.21

JSAIY:

0.13

Коэффициент P/B

TSCO.L:

2.69

JSAIY:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

TSCO.L:

£143.63B

JSAIY:

£66.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO.L:

£10.94B

JSAIY:

£4.30B

EBITDA (12 мес.)

TSCO.L:

£8.93B

JSAIY:

£4.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

J Sainsbury PLC OTC

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFTTSCO.L с SWDA.L
Часто сравнивают с JSAIY:
JSAIY с TSCDYJSAIY с WMTJSAIY с JGGI.L

Доходность на риск

TSCO.L vs. JSAIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JSAIY
Ранг доходности на риск JSAIY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSAIY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSAIY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSAIY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSAIY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSAIY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c JSAIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCO.LJSAIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.36

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.87

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.72

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

4.65

-0.88

TSCO.L vs. JSAIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSAIY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и JSAIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и JSAIY

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки JSAIY в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и JSAIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCO.LJSAIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-47.37%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-18.11%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-24.44%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-47.37%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-47.37%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-16.57%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

6.68%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и JSAIY

Tesco PLC (TSCO.L) и J Sainsbury PLC OTC (JSAIY) имеют волатильность 7.06% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCO.LJSAIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.11%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

16.60%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

22.88%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

25.48%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

26.30%

-4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и JSAIY

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности JSAIY в 6.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSAIY
J Sainsbury PLC OTC		6.77%7.21%4.77%4.28%6.38%3.83%4.49%4.63%3.75%3.56%4.55%
TSCO.L
Tesco PLC		2.99%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO.L и JSAIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и J Sainsbury PLC OTC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
37.68B
16.04B
(TSCO.L) Общая выручка
(JSAIY) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCO.L и JSAIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и J Sainsbury PLC OTC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%20222023202420252026
7.3%
6.2%
Активы портфеля
TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.

JSAIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о валовой прибыли в 993.41M при выручке в 16.04B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

JSAIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила об операционной прибыли в 460.26M при выручке в 16.04B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

JSAIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J Sainsbury PLC OTC сообщила о чистой прибыли в 218.65M при выручке в 16.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

TSCO.L and JSAIY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и JSAIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор