PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSCO.L с VWRP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSCO.LVWRP.L
Дох-ть с нач. г.24.30%15.26%
Дох-ть за 1 год33.89%26.08%
Дох-ть за 3 года13.48%8.04%
Дох-ть за 5 лет11.04%11.12%
Коэф-т Шарпа2.012.57
Коэф-т Сортино2.723.56
Коэф-т Омега1.371.49
Коэф-т Кальмара1.904.09
Коэф-т Мартина9.5318.17
Индекс Язвы3.49%1.37%
Дневная вол-ть16.45%9.68%
Макс. просадка-63.72%-25.10%
Текущая просадка-5.15%-0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TSCO.L и VWRP.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и VWRP.L

С начала года, TSCO.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 15.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
24.55%
12.51%
TSCO.L
VWRP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSCO.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSCO.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSCO.L, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSCO.L, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSCO.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSCO.L, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSCO.L, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.48
VWRP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWRP.L, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWRP.L, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWRP.L, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWRP.L, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWRP.L, с текущим значением в 19.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.80

Сравнение коэффициента Шарпа TSCO.L и VWRP.L

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.48
3.01
TSCO.L
VWRP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и VWRP.L

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSCO.L
Tesco PLC
3.60%3.75%5.15%20.72%3.31%2.09%1.52%0.38%0.00%0.00%4.72%4.41%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и VWRP.L

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и VWRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.98%
-1.50%
TSCO.L
VWRP.L

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и VWRP.L

Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.66%
2.07%
TSCO.L
VWRP.L