PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSCO.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCO.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC
7.18%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCO.L имеют среднегодовую доходность 12.85%, а акции SWDA.L немного впереди с 12.86%.


TSCO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.67%
С начала года
7.18%
6 месяцев
11.39%
1 год
48.86%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.51%
10 лет*
12.85%

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tesco PLC

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

TSCO.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSCO.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.19

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.66

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.57

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.40

+0.98

TSCO.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSCO.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.19

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Корреляция

Корреляция между TSCO.L и SWDA.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и SWDA.L

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC
3.01%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и SWDA.L

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TSCO.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-25.58%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.26%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-18.50%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-25.58%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.59%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-3.52%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.79%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и SWDA.L

Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSCO.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.34%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

8.09%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

14.18%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

13.38%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

14.51%

+8.41%