PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSCO.L с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCO.L и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC
7.18%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
UGL
ProShares Ultra Gold
16.24%120.64%48.92%9.78%3.40%-11.47%34.96%26.13%-2.56%11.91%
Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как UGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UGL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции TSCO.L уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 12.85% против 21.10% соответственно.


TSCO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.67%
С начала года
7.18%
6 месяцев
11.39%
1 год
48.86%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.51%
10 лет*
12.85%

UGL

1 день
0.00%
1 месяц
-23.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
35.58%
1 год
87.32%
3 года*
53.81%
5 лет*
36.01%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tesco PLC

ProShares Ultra Gold

Доходность на риск

TSCO.L vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSCO.LUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.65

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.02

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.45

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.33

+2.05

TSCO.L vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSCO.LUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между TSCO.L и UGL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и UGL

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC
3.01%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и UGL

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что меньше максимальной просадки UGL в -73.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


TSCO.LUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-75.93%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-37.56%

+24.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-40.23%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-46.23%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-25.85%

+20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-43.76%

+26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

11.11%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и UGL

Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCO.L) составляет 6.94%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSCO.LUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

20.67%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

47.70%

-32.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

53.08%

-30.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

33.46%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

31.14%

-8.22%