PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCO.L с WMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesco PLC (TSCO.L) и Walmart Inc. (WMT).

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCO.L и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		7.18%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
WMT
Walmart Inc.		14.05%15.62%77.03%7.24%11.37%2.94%19.70%25.21%2.29%33.89%
Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

TSCO.L:

£139.99B

WMT:

$713.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO.L:

£10.41B

WMT:

$177.77B

EBITDA (12 мес.)

TSCO.L:

£8.78B

WMT:

$48.50B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции TSCO.L уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.85% против 21.38% соответственно.

TSCO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.67%
С начала года
7.18%
6 месяцев
11.39%
1 год
48.86%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.51%
10 лет*
12.85%

WMT

1 день
0.14%
1 месяц
-0.54%
С начала года
14.05%
6 месяцев
24.92%
1 год
38.12%
3 года*
34.71%
5 лет*
25.19%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

Walmart Inc.

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с NWG.LTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с UGLTSCO.L с MSFTTSCO.L с SWDA.L
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

TSCO.L vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCO.LWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.55

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.38

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.47

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

10.74

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO.L vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCO.LWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.55

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.73

-0.40

Корреляция

Корреляция между TSCO.L и WMT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и WMT

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности WMT в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSCO.L
Tesco PLC		3.01%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и WMT

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки WMT в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCO.LWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-77.14%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.92%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-25.74%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-25.74%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.64%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-14.66%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.97%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и WMT

Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCO.LWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.41%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

17.35%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

24.65%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

21.77%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

23.14%

-0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO.L и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.04B
190.66B
(TSCO.L) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSCO.L значения в GBp, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности TSCO.L и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesco PLC и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.8%
24.7%
Активы портфеля
TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 36.04B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 36.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 950.00M при выручке в 36.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.