Сравнение TSCO.L с AZN
TSCO.L (Tesco PLC) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. TSCO.L operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TSCO.L returned 15.99%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSCO.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSCO.L показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCO.L имеют среднегодовую доходность 15.99%, а акции AZN немного впереди с 16.57%.
TSCO.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 15.99%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам TSCO.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO.L Tesco PLC | 9.36% | 24.45% | 31.78% | 34.79% | -18.79% | 30.32% | -5.37% | 38.15% | -7.70% | 1.70% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between TSCO.L and AZN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
TSCO.L:
£30.04B
AZN:
$279.03B
TSCO.L:
£0.54
AZN:
$6.66
TSCO.L:
8.80
AZN:
26.85
TSCO.L:
0.48
AZN:
0.04
TSCO.L:
0.21
AZN:
4.62
TSCO.L:
2.62
AZN:
5.90
TSCO.L:
£143.63B
AZN:
$60.44B
TSCO.L:
£10.94B
AZN:
$49.37B
TSCO.L:
£8.93B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
TSCO.L
AZN
Сравнение TSCO.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.64 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.17 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO.L и AZN
Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.40% | -32.75% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -15.03% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -25.73% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -25.73% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.40% | -28.56% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -13.75% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -8.24% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.93% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO.L и AZN
Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCO.L) составляет 7.05%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.68% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 17.57% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 25.01% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 23.14% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 24.90% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO.L и AZN
Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO.L и AZN
TSCO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 37.68B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TSCO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 37.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TSCO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 837.00M при выручке в 37.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO.L and AZN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор