PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCO.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesco PLC (TSCO.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSCO.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		10.23%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCO.L имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции ^GSPC немного отстают с 13.10%.

TSCO.L

1 день
2.85%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.23%
6 месяцев
8.82%
1 год
52.60%
3 года*
27.42%
5 лет*
21.19%
10 лет*
13.12%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с NWG.LTSCO.L с WMTTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с UGLTSCO.L с MSFT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TSCO.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCO.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.73

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.14

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.19

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

4.63

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCO.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.73

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между TSCO.L и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и ^GSPC

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TSCO.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-56.78%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.10%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-25.43%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-33.92%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.67%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-10.75%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.62%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и ^GSPC

Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSCO.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.50%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

9.50%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

18.75%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

15.89%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

18.16%

+4.77%