Сравнение TSCGX с TSCSX
TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) and TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) are both mutual funds - TSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, TSCGX returned 3.17%/yr vs 7.57%/yr for TSCSX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. TSCGX charges 1.21%/yr vs 0.80%/yr for TSCSX.
Доходность
Сравнение доходности TSCGX и TSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCGX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у TSCSX с доходностью 20.89%.
TSCGX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.72%
TSCSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 12.84%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSCGX и TSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 22.52% | 1.84% | 10.83% | 9.90% | -22.54% | 11.30% | 55.07% | 30.05% | -11.15% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 20.89% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -13.03% |
Correlation
The correlation between TSCGX and TSCSX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between TSCGX and TSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCGX vs. TSCSX — Ранг доходности на риск
TSCGX
TSCSX
Сравнение TSCGX c TSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCGX | TSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.46 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.08 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCGX и TSCSX
Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и TSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCGX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -56.66% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.53% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.59% | -26.84% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.84% | -27.04% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -10.19% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.51% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCGX и TSCSX
Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCGX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.10% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 13.03% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 17.53% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 21.63% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 22.10% | +2.32% |
Сравнение комиссий TSCGX и TSCSX
TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TSCSX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCGX и TSCSX
Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TSCSX в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 0.76% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 2.20% | 0.50% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 1.95% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSCGX and TSCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSCGX has higher volatility (6.98%) compared to TSCSX (5.10%). In terms of maximum drawdown, TSCGX dropped -38.84% vs TSCSX's -56.66%.
TSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCGX и TSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор